9. INTERNATIONALE BONDMÄRKTE
 
Die Anleihefinanzierung ist seit langem ein wesentlicher Bestandteil der Refinanzierung für Regierungen, Banken und Unternehmen. Dabei gibt es keinerlei Anzeichen für ein Nachlassen des scharfen Wettbewerbs in den zunehmend deregulierten nationalen und internationalen Anleihemärkten.
Dieser Workshop soll Teilnehmern die Funktionsweise der Märkte verdeutlichen. Hierzu werden unterschiedliche Perspektiven vorgestellt, die Terminologie erläutert und die Grundzusammenhänge transparent gemacht.

Die Teilnehmer benötigen einen (selbst mitzubringenden) HP-Renditenrechner. ( 17 B oder besser)

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Programm

Dauer des Seminars:
3 Tage

Seminartermine auf Anfrage
+44-1883-627 918 oder
training@xc-consulting.com

Veranstaltungsort:
Das Seminar findet im Raum Frankfurt/Main
statt; der genaue Veranstaltungsort wird Ihnen
mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.

Kursniveau:
Einführungsseminar

Teilnahmegebühren: Euro 2175

Trainer:
Frank W.Arnold / Heike Harter
Tag 1

Der Zeitwert des Geldes

  • Umgang mit dem HP-Taschenrechner
  • Zins und Zinseszins
  • Wiederanlagesatz
  • Nominal- und Effektivzins
  • Rendite einer Anlage
  • einfache und effektive Rendite
  • Auf- und Abzinsungsfaktoren
  • Cash Flow Analyse
  • Barwert
  • Kapitalverzinsung
  • Annuitäten
  • Renditeberechnung
  • Interpolieren und Extrapolieren

Anleihen
  • Unterschiede bezüglich
    Emittenten
    Anleihetypen
    Anleihearten
  • Kreditrisiken (Ratings)
  • Primär- und Sekundärmarkt
  • Anleihemärkte USA-Deutschland im Vergleich
  • Bedeutung des Benchmarkmarktes

Tag 2

Bondmathematik

  • Verhältnis Preis - Rendite
  • 'Clean' und 'Dirty' Preise
  • Stückzinsen
  • Renditebestimmungsmethoden
  • Berechnung einer Zinskurve

Handel in Anleihen

Duration und modifizierte Duration

  • modifizierte Duration eines Portfolios

Bondfutures
  • Funktionsweise und Anwendungen
  • Preisbildung
  • Hedging mit Futures

Tag 3

Nullkuponanalyse

  • Nullkupon- und Parirenditen
  • Berechnung von Nullkuponrenditen
  • Bewertung einer Kuponanleihe
  • Parirenditen aus Nullkuponrenditen

Preisberechnung FRN

Strukturierte Bonds - Exoten

Zielgruppen des Seminars:

Dieser Workshop richtet sich insbesondere an folgende Teilnehmer:

  • Händler in festverzinslichen Wertpapieren
  • Kundenbetreuer
  • Mitarbeiter aus dem Abwicklungsbereich
  • Anleger in festverzinslichen Wertpapieren
  • Renten-Portfoliomanager
  • Kapitalmarkthändler
  • Risikomanager
  • Derivatehändler
  • Finanzmarkt-Analysten
  Bridging the gap ....