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Durch die im Rahmen dieses Workshops vermittelten umfangreichen Kenntnisse
finanzmathematischer Konzepte werden die Teilnehmer in die Lage versetzt,
Marktchancen optimal auszunutzen. Das Programm beinhaltet praxisorientierte
Rechenbeispiele zu festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktgeschäften,
Devisentermingeschäften und Währungsswaps, Arbitragebeziehungen und
Zinsswaps. Neben praxisorientiertem Fachwissen erwerben die Teilnehmer im Rahmen
des Seminars die Sicherheit, dieses in ihrer Tätigkeit anzuwenden. Die
Teilnehmer benötigen einen (selbst mitzubringenden) HP-Renditenrechner.( 17 B oder besser )
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Dauer des Seminars:
3 Tage |
Seminartermine auf Anfrage
+44-1883-627 918 oder
training@xc-consulting.com |
Veranstaltungsort:
Das Seminar
findet im Raum Frankfurt/Main
statt; der genaue Veranstaltungsort wird Ihnen
mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. |
Kursniveau:
Einführungsseminar |
Teilnahmegebühren: Euro 2175
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Trainer:
Heike Harter /
Frank W.Arnold |
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Tag 1
Der Zeitwert des Geldes
- Umgang mit dem HP-Taschenrechner
- Zins und Zinseszins
- Wiederanlagesatz
- Nominal- und Effektivzins
- Rendite einer Anlage
- einfache und effektive Rendite
- Auf- und Abzinsungsfaktoren
- Cash Flow Analyse
- Barwert
- Kapitalverzinsung
- Annuitäten
- Interpolieren und Extrapolieren
Der Geldmarkt
- Kredite und Einlagen
- Zinstage
- Diskontpapiere
- Diskontsatz und Effektivzins
FRAs und Futures
- der Forward Zinssatz
- die kurzfristige Zinskurve
- FRAs
Funktionsweise
Anwendungen
- Terminbörsen
Funktionsweise
Anwendungen
- Aufbau eines Strips
- Preisberechnung und Absicherung von FRAs mittels Futures
Fremdwährungen (FX)
- Spotmarkt
- Termingeschäfte und Swaps
- Verbindung mit dem Geldmarkt
- Geldmarktarbitrage
- kurze Laufzeiten
- Forward-Forward-Sätze
- Synthetische Termingeschäfte
- Schaffung und Absicherung von FRAs in verschiedenen Währungen
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Tag 2
Währungs- und Zinsoptionen
- Überblick und Begriffe
- Preisberechnung
- Konzepte der Preisberechnung
- Quotierung
- Berechnung der historischen Volatilität
- Beziehung zwischen Put- und Callpreis
- die 'Griechen'
- Delta Hedge
- einfache Handelsstrategien
- OTC-Optionen
- Caps, Floors, Collars, Null-Kosten-Optionen
Bondmathematik
- Verhältnis Preis - Rendite
- 'Clean' und 'Dirty' Preise
- Stückzinsen
- Renditebestimmungsmethoden
- Preisberechnung für Nullkuponanleihen und Strips
- Duration und modifizierte Duration
- modifizierte Duration eines Portfolios
Tag 3
Nullkuponanalyse
- Nullkupon- und Parirenditen
- Berechnung von Nullkuponrenditen
- Bewertung einer Kuponanleihe
- Parirenditen aus Nullkuponrenditen
Zins- und Währungsswaps
- Überblick und Funktionsweise
- Preisbildung
- Bewertung von Swaps
- Währungsswaps
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