Dauer des Seminars:
2 Tage |
Seminartermine auf Anfrage
+44-1883-627 918 oder
training@xc-consulting.com |
Veranstaltungsort:
Das Seminar
findet im Raum Frankfurt/Main
statt; der genaue Veranstaltungsort wird Ihnen
mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. |
Kursniveau:
Weiterführendes
Seminar / Seminar für Fortgeschrittene |
Teilnahmegebühren: Euro 1575
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Trainer:
Frank W.Arnold /
Heike Harter |
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Tag 1
Wie sage ich Volatilität voraus?
- historische Volatilität
- implizierte Volatilität
- Volatilitätssmile
Die notwendigen Griechen für einen guten Hedge
- warum Delta Hedging nicht genug ist
- die Bedeutung von Theta und Gamma
- Kalender Spreads
- vergesse nicht Vega und Rho
Optionsstrategiematrix
- wann ist die beste Zeit für was?
Ausübungsstrategien
- wann sollte eine Option ausgeübt werden?
- wie manage ich das Ausübungsrisiko, wenn ich Optionen schreibe?
- frühe Ausübungen in Kombinationsstrategien
Strategien der Ordererteilung
- die Benutzung von Limit Ordern zur Reduzierung des Geld/Brief Spreads
- Ausführungsrisiken in komplexen Strategien
- gibt es eine beste Zeit ?
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Tag 2
Optionspreisrastermodell
- ein Überblick über das Rastermodell
- die Umsetzung des Modells bei verschiedenen Auszahlungsstrukturen
Wie wähle ich aus Optionen, Forwards und Futures aus?
- Analyse des zu managenden Risikos
- GAU Szenarios
- Einflüsse durch Kosten
Exotische Optionen
- ein Überblick über die Arten
- typische Anwendungen
- wie errechne ich Preise für Exoten?
- wann sollte ich exotische Optionen benutzen?
Optionshandelsstrategien für Fortgeschrittene
- der Handel der Zinskurve mit Optionen
- Optionshandelsspreads zwischen verschiedenen Produkten
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